Debería preguntarle a su terapeuta por qué pensaban que era algo bueno que decir.
Si responden que nadie que se levanta temprano puede estar realmente deprimido, están completamente equivocados. Deberías decírselo y encontrar un mejor terapeuta.
Es posible que no lo hayan dicho literalmente, a través de. Y definitivamente deberían estar dispuestos a explicar sus razones para decirlo.
Cada vez que un terapeuta le dice algo que le molesta o que parece estar mal, debe preguntarle por qué. Diles tu reacción. Podría ser que estás malinterpretando algo, o lo están, o ambos; pero si no hablas con ellos, nunca lo sabrás.