Es teóricamente posible. Conozco personas que decían que podían soñar con lo que pensaban mientras se quedaban dormidos.
Siempre sueño lúcido, pero creo que mis pensamientos no son lo suficientemente racionales como para decidir controlar todos los aspectos. Nunca he tenido el control total sobre el entorno en el que estoy. Me imagino que sería difícil, por ejemplo, diseñar la mansión en la que estás, si aprendes a soñar lúcidamente y logras colocarte en una mansión.
Eso no quiere decir que tu experiencia sea la misma que la mía, pero como pareces saber ya, soñar de esta manera realmente no es muy tranquilo y cuanto más control tienes, menos es como dormir normalmente.
No creo que sea posible conciliar el sueño sin soñar, aunque me encantaría que me corrigieran.
