He experimentado sueños semi-lúcidos ocasionales durante la “parálisis del sueño” durante muchos años. Por lo general, no me asustan, porque conscientemente me doy cuenta de lo que está sucediendo. Si el contenido del sueño es lo suficientemente aterrador, puedo gritar (físicamente) y eso me obliga a salir del estado de sueño / “parálisis” y luego me despierto.
Para responder a la pregunta específica: algunas veces he despertado de un sueño semi-lúcido solo para encontrarme en otro sueño (o incluso en otro después), es decir, el fenómeno “Inicial”. No es por miedo o pánico.